A fresh look into variational analysis of C2\mathcal C^2-partly smooth functions

Este artículo ofrece una nueva perspectiva de análisis variacional sobre las funciones C2\mathcal C^2-parcialmente lisas, estableciendo su relación con la epi-diferenciabilidad estricta doble, calculando su segunda subderivada y aplicando estos resultados al análisis de estabilidad de ecuaciones generalizadas y a la aproximación de muestras promedio en programas estocásticos.

Nguyen T. V. Hang, Ebrahim Sarabi2026-03-10🔢 math

Minimax Linear Regulator Problems for Positive Systems

Este trabajo presenta soluciones explícitas para problemas de regulador lineal minimax en sistemas lineales invariantes en el tiempo positivos, abordando perturbaciones no negativas y acotadas mediante programación dinámica y un método de punto fijo para horizontes temporales finito e infinito, con aplicaciones demostradas en redes de gestión de agua a gran escala.

Alba Gurpegui, Mark Jeeninga, Emma Tegling, Anders Rantzer2026-03-10🔢 math

Eckstein-Ferris-Pennanen-Robinson duality revisited: paramonotonicity, total Fenchel-Rockafellar duality, and the Chambolle-Pock operator

Este artículo revisa el marco de dualidad de Eckstein-Ferris-Pennanen-Robinson para encontrar ceros de la suma de operadores monótonos maximales, identificando la paramonotonía como condición clave para la coincidencia de puntos de silla con soluciones y caracterizando la dualidad total junto con fórmulas de proyección relevantes para el algoritmo de Chambolle-Pock.

Heinz H. Bauschke, Walaa M. Moursi, Shambhavi Singh2026-03-10🔢 math

Alternating Gradient-Type Algorithm for Bilevel Optimization with Inexact Lower-Level Solutions via Moreau Envelope-based Reformulation

Este artículo propone y analiza el algoritmo AGILS, un método de tipo gradiente alterno basado en una reformulación mediante la envolvente de Moreau que permite resolver problemas de optimización de nivel superior con soluciones inexactas en el nivel inferior, garantizando su convergencia y demostrando su eficacia en aplicaciones como la selección de hiperparámetros.

Xiaoning Bai, Shangzhi Zeng, Jin Zhang, Lezhi Zhang2026-03-10🔢 math

Rough differential equations for volatility

Este artículo presenta un marco unificado para modelar la volatilidad rugosa mediante ecuaciones diferenciales estocásticas rugosas (RDE), introduciendo un método canónico para elevar conjuntamente un movimiento browniano y un camino rugoso adaptado, lo que permite capturar la correlación entre el precio y la volatilidad y ofrecer un esquema numérico robusto para la calibración de modelos al mercado.

Ofelia Bonesini, Emilio Ferrucci, Ioannis Gasteratos, Antoine Jacquier2026-03-10🔢 math

Doubly-Robust Functional Average Treatment Effect Estimation

Este artículo presenta DR-FoS, un nuevo método de doble robustez para estimar el efecto promedio del tratamiento funcional (FATE) en estudios observacionales con datos funcionales, garantizando inferencias válidas mediante bandas de confianza simultáneas y demostrando su eficacia tanto en simulaciones como en un análisis real con datos del estudio SHARE.

Lorenzo Testa, Tobia Boschi, Francesca Chiaromonte, Edward H. Kennedy, Matthew Reimherr2026-03-10🔢 math