Strong approximation for stochastic Volterra equations by compound Poisson processes
El artículo presenta un método de aproximación fuerte mediante procesos de Poisson compuestos para ecuaciones diferenciales estocásticas y ecuaciones de Volterra estocásticas con coeficientes medibles en el tiempo y singularidades integrables, demostrando tasas de convergencia explícitas y una mayor estabilidad en comparación con el método de Euler-Maruyama.