Finite-Horizon Optimal Consumption and Investment with Time-Varying Job-Switching Costs
Este artículo estudia el problema de horizonte finito de un agente económico para determinar sus decisiones óptimas de consumo, inversión y cambio de empleo bajo costos variables en el tiempo, demostrando que el problema dual se reduce a un problema de doble obstáculo parabólico con obstáculos dependientes del tiempo y caracterizando las estrategias óptimas resultantes mediante la teoría de ecuaciones diferenciales parciales.