Large deviations principles for symplectic discretizations of stochastic linear Schrödinger Equation

Este artículo establece principios de grandes desviaciones para la ecuación de Schrödinger lineal estocástica y sus discretizaciones simplécticas, demostrando que estos esquemas numéricos preservan asintóticamente el principio de grandes desviaciones y ofrecen un método eficaz para aproximar la función de tasa en espacios de dimensión infinita.

Chuchu Chen, Jialin Hong, Diancong Jin + 1 more2026-03-06🔢 math

Pseudo-likelihood-based MM-estimation of random graphs with dependent edges and parameter vectors of increasing dimension

Este artículo demuestra que es posible realizar una estimación escalable de modelos de grafos aleatorios con dependencias entre aristas mediante estimadores MM basados en pseudo-verosimilitud, estableciendo tasas de convergencia para vectores de parámetros de dimensión creciente en escenarios de observación única y aplicando estos resultados a un nuevo modelo generalizado β\beta que controla la dependencia mediante subpoblaciones superpuestas.

Jonathan R. Stewart, Michael Schweinberger2026-03-06🔢 math

Density convergence of a fully discrete finite difference method for stochastic Cahn--Hilliard equation

Este artículo presenta un método de diferencias finitas totalmente discreto para la ecuación de Cahn-Hilliard estocástica que, mediante un nuevo argumento de localización para controlar el coeficiente de deriva no Lipschitz, logra la convergencia de la densidad en L1(R)L^1(\mathbb{R}) y resuelve parcialmente un problema abierto sobre el cálculo numérico de dicha densidad.

Jialin Hong, Diancong Jin, Derui Sheng2026-03-06🔢 math

An extended definition of Anosov representation for relatively hyperbolic groups

Este artículo define una nueva familia de representaciones discretas para grupos hiperbólicos relativos que unifica diversas nociones de comportamiento geométricamente finito en rango superior, demostrando además que estas representaciones son estables bajo deformaciones que cumplen una condición dinámica en los subgrupos periféricos, incluso cuando no se preserva su clase de conjugación.

Theodore Weisman2026-03-06🔢 math

Asymptotics of large deviations of finite difference method for stochastic Cahn--Hilliard equation

Este trabajo establece el principio de grandes desviaciones de Freidlin-Wentzell para la ecuación estocástica de Cahn-Hilliard con ruido pequeño y demuestra la convergencia de la función de tasa de grandes desviaciones del método de diferencias finitas espaciales mediante el análisis de la convergencia Γ\Gamma de las funciones objetivo y el uso de desigualdades de interpolación discreta para superar la falta de Lipschitz unidireccional del coeficiente de deriva.

Diancong Jin, Derui Sheng2026-03-06🔢 math

Distributionally Robust Airport Ground Holding Problem under Wasserstein Ambiguity Sets

Este artículo presenta un marco de optimización robusta distribucional para el problema de retención en tierra en aeropuertos, que utiliza conjuntos de ambigüedad de Wasserstein y un algoritmo híbrido de corte de Kelly con el método L cuadrado entero para generar políticas de retención de vuelos más resilientes y eficientes frente a incertidumbres en la capacidad de llegada.

Haochen Wu, Alexander S. Estes, Max Z. Li2026-03-06🔢 math

Central limit theorem for temporal average of backward Euler--Maruyama method

Este trabajo establece un teorema del límite central para el promedio temporal del método de Euler-Maruyama hacia atrás aplicado a ecuaciones diferenciales estocásticas con coeficientes de deriva de crecimiento superlineal, derivando el resultado tanto mediante la convergencia fuerte uniforme como a través de la ecuación de Poisson asociada, y validando las conclusiones teóricas con experimentos numéricos.

Diancong Jin2026-03-06🔢 math

Learning Risk Preferences in Markov Decision Processes: an Application to the Fourth Down Decision in the National Football League

Este artículo utiliza un enfoque de optimización inversa en procesos de decisión de Markov para demostrar que las decisiones de los entrenadores de la NFL sobre el cuarto down reflejan preferencias de riesgo conservadoras que han aumentado con el tiempo, explicando así la discrepancia entre su comportamiento observado y los modelos estadísticos tradicionales.

Nathan Sandholtz, Lucas Wu, Martin Puterman + 1 more2026-03-06🔢 math

Zeroth-Order primal-dual Alternating Projection Gradient Algorithms for Nonconvex Minimax Problems with Coupled linear Constraints

Este artículo propone dos algoritmos de un solo bucle de orden cero, ZO-PDAPG y ZO-RMPDPG, que garantizan la convergencia a puntos estacionarios para problemas minimax no convexos con restricciones lineales acopladas en entornos deterministas y estocásticos, estableciendo nuevos estándares de complejidad iterativa y superando a los métodos existentes.

Huiling Zhang, Zi Xu, Yuhong Dai2026-03-06🔢 math

Gersten-type conjecture for henselian local rings of normal crossing varieties

El artículo demuestra la conjetura de tipo Gersten para ciertos haces étales sobre anillos locales henselianos de variedades de intersección normal en característica positiva, y aplica este resultado para probar una versión relativa de dicha conjetura para los giros de Tate étale p-ádicos en familias semiestables, además de generalizar el teorema de Artin sobre los grupos de Brauer.

Makoto Sakagaito2026-03-06🔢 math