Constructing Genetic Risk Scores: Robust Bayesian Approach through Projected Summary Statistics and Flexible Shrinkage

Este artículo presenta un enfoque bayesiano robusto para la construcción de puntuaciones de riesgo poligénico (PRS) que resuelve el problema de la impropiedad posterior mediante una proyección de estadísticas resumen y propone un nuevo método, PRS-Bridge, basado en un prior de puente flexible que demuestra un rendimiento superior y consistente en diversos escenarios.

Yuzheng Dun, Nilanjan Chatterjee, Jin Jin, Akihiko NishimuraWed, 11 Ma📊 stat

Euclidean mirrors and first-order changepoints in network time series

Este artículo presenta un modelo para series temporales de redes que utiliza un "espejo euclidiano" para representar su evolución y demuestra que la estimación espectral de este espejo permite localizar eficazmente puntos de cambio de primer orden, incluso cuando la distribución del grafo evoluciona de forma continua pero con tasas variables.

Tianyi Chen, Zachary Lubberts, Avanti Athreya, Youngser Park, Carey E. PriebeWed, 11 Ma📊 stat

Empirical best prediction of poverty indicators via nested error regression with high dimensional parameters

El artículo propone un marco robusto y eficiente para la predicción empírica óptima de indicadores de pobreza en áreas pequeñas mediante un modelo de regresión con errores anidados y parámetros de alta dimensión, el cual supera las limitaciones computacionales existentes, ofrece estimaciones sintéticas mejoradas para áreas no muestreadas y demuestra un rendimiento superior en sesgo y error cuadrático medio al aplicarse a datos de Albania.

Yuting Chen, Partha Lahiri, Nicola SalvatiWed, 11 Ma📊 stat

A Restricted Latent Class Hidden Markov Model for Polytomous Responses, Polytomous Attributes, and Covariates: Identifiability and Application

Este artículo presenta un modelo oculto de Markov restringido de clases latentes para datos longitudinales con respuestas y atributos politómicos y covariables específicas del individuo, demostrando su identificabilidad, formulación bayesiana y eficacia mediante simulaciones y aplicaciones en datos de exámenes de matemáticas y estados emocionales.

Eric Alan Wayman, Steven Andrew Culpepper, Jeff Douglas, Jesse BowersWed, 11 Ma📊 stat

Parallel computations for Metropolis Markov chains with Picard maps

Este artículo presenta algoritmos paralelos basados en mapas de Picard para simular cadenas de Markov Metropolis de orden cero que aceleran la convergencia en distribuciones log-cóncavas mediante el uso de evaluaciones puntuales del logaritmo de la densidad, demostrando su eficacia en problemas de alta dimensión como regresión, modelos epidemiológicos y medicina de precisión.

Sebastiano Grazzi, Giacomo ZanellaWed, 11 Ma📊 stat

Time-to-Event Modeling with Pseudo-Observations in Federated Settings

Este artículo presenta un marco federado de un solo paso para el modelado de tiempo hasta el evento que utiliza pseudo-observaciones y un procedimiento de desviación para ofrecer estimaciones precisas y flexibles de riesgos sin violar la privacidad de los datos, superando las limitaciones de las suposiciones de riesgos proporcionales y la heterogeneidad entre sitios.

Hyojung Jang, Malcolm Risk, Yaojie Wang, Norrina Bai Allen, Xu Shi, Lili ZhaoWed, 11 Ma📊 stat

Improving Cramér-Rao Bound And Its Variants: An Extrinsic Geometry Perspective

Este trabajo presenta un refinamiento geométrico del límite de Cramér-Rao en el régimen no asintótico que, al incorporar correcciones basadas en la curvatura de la variedad estadística mediante su incrustación en un espacio de Hilbert, permite mejorar rigurosamente este límite y sus variantes utilizando herramientas como la fórmula de Faà di Bruno y los polinomios de Bell exponenciales.

Sunder Ram KrishnanWed, 11 Ma📊 stat

Refining Cramér-Rao Bound With Multivariate Parameters: An Extrinsic Geometry Perspective

Este artículo presenta una generalización vectorial de la cota de Cramér-Rao corregida por curvatura en el régimen no asintótico, utilizando una perspectiva de geometría extrínseca y relajaciones de suma de cuadrados para establecer límites de estimación más precisos y geométricamente consistentes que superan las predicciones de varianza excesivamente optimistas de los métodos clásicos en modelos estadísticos curvos.

Sunder Ram KrishnanWed, 11 Ma📊 stat

Conditional Copula models using loss-based Bayesian Additive Regression Trees

Este artículo propone un nuevo enfoque semiparamétrico para modelos de cópulas condicionales que utiliza árboles de regresión bayesianos aditivos (BART) con un prior basado en la pérdida para reducir la complejidad del árbol y un algoritmo adaptativo de Reversible Jump MCMC, demostrando su eficacia para recuperar estructuras de árboles reales y aproximar parámetros complejos en aplicaciones como el análisis de la dependencia entre la esperanza de vida y las tasas de alfabetización influenciada por el PIB.

Tathagata Basu, Fabrizio Leisen, Cristiano Villa, Kevin WilsonWed, 11 Ma📊 stat

Multidimensional Dickman distribution and operator selfdecomposability

Este artículo extiende la definición de la distribución de Dickman a elementos aleatorios vectoriales, caracterizándolos como puntos fijos de una transformación afín específica y demostrando que poseen propiedades de divisibilidad infinita y auto-decomponibilidad operatoria, además de identificar casos en los que surgen como distribuciones límite.

Anastasiia S. Kovtun, Nikolai N. Leonenko, Andrey PepelyshevWed, 11 Ma📊 stat