An Interpretable Generative Framework for Anomaly Detection in High-Dimensional Financial Time Series
Ce papier présente ReGEN-TAD, un cadre génératif interprétable qui combine prévision conjointe et reconstruction dans une architecture convolutionnelle-transformer pour détecter les anomalies dans les séries temporelles financières multidimensionnelles sans données étiquetées, tout en fournissant une attribution économique cohérente.