Local Constrained Bayesian Optimization
Cet article propose la Local Constrained Bayesian Optimization (LCBO), un cadre novateur qui surmonte le fléau de la dimensionnalité dans l'optimisation bayésienne contrainte en alternant descente locale et exploration guidée par l'incertitude, garantissant ainsi une convergence polynomiale en dimension et surpassant les méthodes de l'état de l'art sur des problèmes jusqu'à 100 dimensions.