Negative Curvature Methods with High-Probability Complexity Guarantees for Stochastic Nonconvex Optimization

Cet article propose un cadre d'optimisation stochastique non convexe qui combine des étapes de gradient et de courbure négative avec des mécanismes adaptatifs pour garantir, avec une haute probabilité, la convergence vers des points stationnaires du second ordre tout en établissant des bornes de complexité qui s'alignent sur les taux déterministes malgré le bruit des oracles.

Albert S. Berahas, Raghu Bollapragada, Wanping Dong2026-03-05🔢 math

Local Safety Filters for Networked Systems via Two-Time-Scale Design

Cet article propose une méthode d'approximation localement implémentable pour les filtres de sécurité basés sur les fonctions de barrière de contrôle dans les systèmes dynamiques en réseau, en utilisant une conception à deux échelles de temps pour éliminer les besoins de coordination tout en quantifiant les compromis entre la dégradation de la sécurité et l'implémentation locale.

Emiliano Dall'Anese2026-03-05🔢 math

Frequency Security-Aware Production Scheduling of Utility-Scale Off-Grid Renewable P2H Systems Coordinating Heterogeneous Electrolyzers

Cet article propose un cadre d'optimisation unifié pour la planification de la production de systèmes de conversion d'énergie renouvelable en hydrogène hors réseau à grande échelle, coordonnant des électrolyseurs hétérogènes et d'autres ressources pour maximiser la production d'hydrogène tout en garantissant la sécurité fréquentielle du réseau.

Jie Zhu, Yiwei Qiu, Yangjun Zeng + 4 more2026-03-05🔢 math

A successive difference-of-convex method for a class of two-stage nonconvex nonsmooth stochastic conic program via SVI

Cet article propose une méthode de différence de fonctions convexes successives, basée sur l'enveloppe de Moreau et la méthode de pénalisation progressive, pour résoudre une classe de programmes stochastiques coniques non convexes et non lisses à deux étapes, en démontrant sa convergence et en illustrant son efficacité sur une extension du modèle de Markowitz.

Chao Zhang, Di Wang2026-03-05🔢 math

A Structurally Localized Ensemble Kalman Filtering Approach

Cet article présente une nouvelle approche de filtrage de Kalman par ensemble qui intègre la localisation de manière intrinsèque en approximant la densité de probabilité d'analyse par un produit de marginales via l'optimisation variationnelle bayésienne, éliminant ainsi le besoin de techniques de localisation ad hoc et de réglage manuel tout en offrant des performances comparables aux méthodes classiques.

Boujemaa Ait-El-Fquih, Ibrahim Hoteit2026-03-05🔬 physics

Identification of Nonlinear Acyclic Networks in Continuous Time from Nonzero Initial Conditions and Full Excitations

Cet article propose une méthode pour identifier des réseaux acycliques non linéaires en temps continu à partir de conditions initiales non nulles et d'excitations complètes, en démontrant que la mesure de tous les nœuds puits est nécessaire et suffisante pour reconstruire la topologie et les fonctions dynamiques des arêtes.

Ramachandran Anantharaman, Renato Vizuete, Julien M. Hendrickx + 1 more2026-03-05🔢 math

Lyapunov Stability of Stochastic Vector Optimization: Theory and Numerical Implementation

Cet article présente une analyse de stabilité de Lyapunov complète et une implémentation numérique d'un modèle de dérive-diffusion stochastique pour l'optimisation vectorielle, démontrant son efficacité comme alternative mathématiquement rigoureuse aux heuristiques évolutionnaires, particulièrement dans les espaces de grande dimension sous contraintes budgétaires.

Thiago Santos, Sebastiao Xavier2026-03-05🔢 math

Lyapunov characterization of boundedness of reachability sets for infinite-dimensional systems

Cet article établit un théorème de Lyapunov réciproque pour la bornitude des ensembles de commandabilité d'une large classe de systèmes de contrôle infinis à flux lipschitzien, démontrant que cette propriété s'applique à de nombreuses équations d'évolution semi-linéaires et permettant, pour les équations différentielles ordinaires, d'obtenir un résultat de complétude vers l'avenir sans restriction préalable sur l'amplitude des entrées.

Patrick Bachmann, Andrii Mironchenko2026-03-05🔢 math

Optimal strategies in Markov decision processes with finitely additive evaluations

Cet article démontre que, contrairement au cas où la charge diffuse satisfait le principe de la valeur temporelle de l'argent, il existe des processus de décision markoviens à horizon infini et espaces finis qui ne possèdent aucune stratégie optimale, ni pure ni randomisée, lorsque la charge d'agrégation est choisie de manière adéquate.

János Flesch, Arkadi Predtetchinski, William D Sudderth + 1 more2026-03-05🔢 math