Avoiding Semi-Infinite Programming in Distributionally Robust Control Based on Mean-Variance Metrics
Cet article propose une méthode de contrôle robuste distributionnelle qui évite la programmation semi-infinie en reformulant le problème d'optimisation comme une minimisation de la moyenne-variance, permettant ainsi de résoudre des lois de commande dans des cadres linéaires-quadratiques via l'équation de Riccati tout en garantissant des performances supérieures.