Parameter Estimation for the Vasicek Process with Microstructure Noise
Cet article propose et valide des méthodes de lissage par noyau et de maximum de vraisemblance pour estimer les paramètres du processus de Vasicek sous le bruit de microstructure, démontrant leur forte cohérence et leur précision à travers une analyse théorique, des simulations numériques et une application empirique aux données de la Bourse de Shanghai.