A deep learning method for solving American double Heston model
Cet article propose un cadre d'apprentissage profond utilisant l'ensemble multiplicatif de réseaux de neurones (MLA-MoS-1 et MLA-MoS-2) pour résoudre simultanément le modèle américain double Heston sous des taux d'intérêt constants et stochastiques, prédisant efficacement la frontière d'exercice anticipé, les valeurs des options et les Grecs.