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Adaptive Tail Correction for Extreme Value Modelling: A Power Log Hybrid Extension of the GEV Distribution

Cet article propose la PLH-GEV, une extension Power Log Hybrid flexible de la distribution des Valeurs Extrêmes Généralisées qui corrige de manière adaptative la rigidité de la queue de survie afin d'améliorer significativement la précision des quantiles extrêmes dans les ensembles de données financières et d'assurance, tout en revenant au modèle classique lorsque cela est inutile.

Arslan Khalid, Ishfaq Ahmed, Ibrahim Mufrah Almanjahie2026-07-07
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Properties and Statistical Inference for the Standard Gram--Charlier Type A Distribution and Its Exponentiated Version

Cet article dérive des propriétés fondamentales, incluant les conditions de normalisation, les fonctions génératrices et les relations de moments, pour la distribution de Gram–Charlier de type A standardisée et sa version exponentiée, tout en abordant également des limites telles que le problème de non-négativité des développements tronqués.

Sthitadhi Das, Subhrajit Saha2026-07-07
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Analytical Validation of Wistats v3.0 Through Comparison With SPSS and scikit-learn

Cette étude valide l'exactitude analytique de Wistats v3.0 en démontrant sa concordance totale avec les logiciels statistiques établis (SPSS) et les bibliothèques d'apprentissage automatique (scikit-learn) à travers divers scénarios analytiques, confirmant ainsi sa fiabilité en tant que plateforme centrée sur l'utilisateur pour un reporting scientifique automatisé et prêt pour la publication.

Levent Korkmaz2026-07-07
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Two-Level Continuous Monitoring of Work-Related Psychosocial Risk: Formalization and Simulation-Based Proof of Concept of a Sector–Individual Assessment Architecture

Cet article propose et simule une architecture de surveillance à deux niveaux pour les risques psychosociaux liés au travail, combinant un Indice de Charge Organisationnelle objectif au niveau sectoriel avec un Indice de Réponse Psychosociale au niveau individuel, démontrant par une analyse de Monte Carlo que des critères d'alerte affinés peuvent atteindre une sensibilité élevée tout en minimisant les fausses alertes par rapport à un seuillage naïf.

frederico veloso2026-07-07
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A New Sine Type II Topp-Leone Frechet Distribution for Modelling Life-Time Data: Theoretical Development and Applications

Cet article introduit la distribution de type Sine Type II Topp-Leone Frechet (STIITLF) à trois paramètres, en dérive les principales propriétés statistiques et les méthodes d'estimation des paramètres, et démontre sa flexibilité supérieure et sa qualité d'ajustement par rapport aux modèles existants grâce à des simulations de Monte Carlo et des applications à des données de durée de vie réelles.

Waheed Babatunde Yahya, Alhaji Mustapha Mahmud, Emmanuel Shammah Chaku2026-07-07✓ Author reviewed ⓘ
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Predicting Hospitalization Cost Overruns for Pulmonary Infections via Integrated Statistical Learning Methods

Cette étude développe un cadre analytique complet combinant la sélection de variables basée sur l'ABESS, la régression logistique et les modèles additifs généralisés afin d'identifier et d'interpréter avec précision les facteurs cliniques et comportementaux qui entraînent les dépassements de coûts d'hospitalisation pour les infections pulmonaires dans le cadre des réformes du paiement par DRG.

Tianjun Li, Ningxiang Liao, Chang Liu, Lei Huang2026-07-07
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Cross-City Comparison of Crime-Prediction Models: A Scale Confound in Aggregate Poisson Likelihood, with a Four-City Demonstration

Cet article démontre que la log-vraisemblance prédictive de Poisson agrégée est une métrique défaillante pour la comparaison de modèles de criminalité entre différentes villes en raison d'un biais d'échelle favorisant les populations plus clairsemées, et propose un cadre d'évaluation supérieur utilisant la vraisemblance pondérée par les événements non nuls et des ratios de calibration à la place.

Varun Surapaneni2026-07-06
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Exact Differentiable Inference for Fractional Stochastic Volatility: ADavies–Harte-Reparameterized Hamiltonian Monte Carlo Posterior of the Hurst Index, with Application to the VN30 Frontier Index

Cet article présente une méthode d'inférence bayésienne exacte et différentiable pour l'indice de Hurst dans les modèles de volatilité stochastique fractionnaire en intégrant l'algorithme d'enchâssement circulaire de Davies–Harte dans le Monte Carlo hamiltonien, atteignant ainsi une efficacité computationnelle de O(Nlog⁡N)O(N \log N) et des estimations postérieures non biaisées qui réfutent l'hypothèse de la volatilité rugueuse au profit d'une dynamique à mémoire longue pour l'indice VN30, contrairement aux approximations biaisées de Whittle.

Thanh-Phong Lam, Viet-Tam Tran2026-07-06
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Bayesian Multi-Modal Latent-State Inference for n=4 Deep-Space Crew Analogues: A Reproducible Methodology Pipeline for the NASA Artemis II Human Research Data Challenge

Cet article présente un pipeline reproductible d'inférence d'état latent bayésien multimodal qui identifie avec succès une signature de vol spatial significative dans un petit ensemble de données d'analogue de l'espace profond à n=4 en fusionnant sept modalités de haute dimension, démontrant que l'analyse multimodale intégrée surpasse la détection de biomarqueurs individuels dans le régime p >> n.

Maria Jesús Puerta angulo2026-07-06
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Assessing Methodological Distortions in the Clarivate Highly Cited Researchers List: International Comparisons and a Reform Framework

Cet article critique les limites méthodologiques de la liste des chercheurs hautement cités de Clarivate en démontrant comment des facteurs tels que le comptage entier et les disparités de citations faussent les comparaisons internationales, et propose un cadre de réforme pour remédier à ces biais grâce au comptage fractionnaire, à la normalisation par domaine et à l'amélioration de la désambiguïsation des auteurs.

F. PACHECO-TORGAL2026-07-06