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PIVOT: Bridging Black-Scholes Implied-Volatility and Price Objectives via Differentiable Jäckel Operator
यह शोध पत्र PIVOT को प्रस्तुत करता है, जो एक अवकलनीय (differentiable) लेयर है जो ब्लैक-स्कोल्स मूल्य और निहित अस्थिरता (implied volatility) स्थानों के बीच के अंतर को पाटता है, जो फॉरवर्ड पास में कुशल "लेट्स बी रेशनल" सॉल्वर को सुरक्षित रखते हुए लो-वेगा सिंगुलैरिटीज़ (low-vega singularities) को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए स्पष्ट गेटिंग (explicit gating) के साथ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन (implicit differentiation) का उपयोग करता है, जिससे प्रमुख सूचकांकों में ऑप्शन-लर्निंग उद्देश्यों और मूल्य भविष्यवाणी की सटीकता में महत्वपूर्ण सुधार होता है।