Generating Financial Time Series by Matching Random Convolutional Features
यह शोध पत्र SOCK को प्रस्तुत करता है, जो एक पूर्णतः अवकलनीय (differentiable) रैंडम कनवोल्यूशनल फीचर मैप है जो फीचर रिप्रेजेंटेशन को मैच करके जनरेटिव मॉडल्स को यथार्थवादी वित्तीय टाइम सीरीज़ उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है, जिससे यह छोटे-नमूना परिदृश्यों (small-sample scenarios) में मौजूदा सिग्नेचर-आधारित और डिफ्यूजन बेसलाइन्स से बेहतर प्रदर्शन करता है।