Dual Attainment in Multi-Period Multi-Asset Martingale Optimal Transport and Its Computation
यह शोध पत्र सौम्य शर्तों के तहत मल्टी-पीरियड, मल्टी-एसेट मार्टिंगेल ऑप्टिमल ट्रांसपोर्ट समस्या के लिए डुअल ऑप्टिमाइज़र के अस्तित्व को स्थापित करता है, जो रोबस्ट वित्तीय मूल्य निर्धारण के लिए एक कठोर सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है और साथ ही प्राइमल-डुअल लीनियर प्रोग्रामिंग के माध्यम से बड़े पैमाने के उदाहरणों की व्यावहारिक समाधान क्षमता को प्रदर्शित करता है।