Factor-Adjusted Location Tests for High-Dimensional Time Series
यह शोध पत्र प्रबल सामान्य क्रमिक निर्भरता (strong common serial dependence) के तहत उच्च-आयामी समय श्रृंखला माध्य परीक्षण (high-dimensional time series mean testing) के लिए तीन कारक-समायोजित सांख्यिकीय परीक्षणों (मैक्स, क्वाड्रेटिक और कॉची कॉम्बिनेशन) का प्रस्ताव और सत्यापन करता है, उनके अनंत गुणों (asymptotic properties) को स्थापित करता है और सिमुलेशन एवं वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के माध्यम से विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदर्शित करता है।