AR-sieve Bootstrap for High-dimensional Time Series
यह शोध पत्र उच्च-आयामी समय श्रृंखला (high-dimensional time series) के लिए एक नवीन AR-sieve बूटस्ट्रैप पद्धति प्रस्तावित करता है जो फैक्टर मॉडलिंग के माध्यम से निकाले गए निम्न-आयामी सामान्य कारकों पर पुन: नमूनाकरण (resampling) लागू करके आयामीता के अभिशाप (curse of dimensionality) और सामयिक निर्भरता (temporal dependence) पर विजय प्राप्त करता है, जिसमें स्थापित स्पर्शोन्मुखी गुण (asymptotic properties) हैं और सिमुलेशन एवं अनुभवजन्य अनुप्रयोगों में सिद्ध प्रभावशीलता प्रदर्शित की गई है।