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Restricted nonlinear shrinkage of high-dimensional residual covariance matrices in multivariate regressions
यह शोध पत्र बहुभिन्नरूपी प्रतिगमन (multivariate regressions) में रैखिक प्रतिबंधों (linear restrictions) वाले उच्च-आयामी अवशिष्ट सहप्रसरण मैट्रिसेस (residual covariance matrices) के लिए एक वितरण-मुक्त, घूर्णन-इक्विवैरिएंट संकुचन अनुमानक (rotation-equivariant shrinkage estimator) प्रस्तावित करता है जो भारी-पूंछ वाले अण्डाकार त्रुटियों (heavy-tailed elliptical errors) के तहत सुदृढ़ रहता है और तब भी स्पर्शोन्मुख रूप से अनुकूल (asymptotically optimal) बना रहता है जब प्रतिबंध डेटा-संचालित होते हैं।