Choosing optimal Strang splitting estimators of nonlinear stochastic differential equation models
यह शोध पत्र गैररेखीय स्टोकेस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशंस में स्ट्रैंग स्प्लिटिंग स्कीम्स के लिए तृतीय-क्रम पूर्वाग्रह त्रुटि मापों (third-order bias error measures) को व्युत्पन्न करता है और सिमुलेशन के माध्यम से यह प्रदर्शित करता है कि पैरामीट्रिक अनुमान के लिए इष्टतम स्प्लिटिंग रणनीति विशिष्ट मॉडल गतिकी पर निर्भर करती है, जिसमें पोटेंशियल मॉडल्स के लिए फिक्स्ड पॉइंट्स के आसपास रैखिकीकरण (linearization) सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है और वैकल्पिक स्प्लिटिंग्स स्लो-फास्ट एक्साइटेबल सिस्टम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं।