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Hedging Options on Asset Portfolios against Just One Underlying Asset in the Presence of Transaction Costs
यह अध्ययन लेनदेन लागत की उपस्थिति में दो-परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के विकल्पों के लिए इष्टतम हेजिंग रणनीति की जांच करता है, जो सिमुलेशन के माध्यम से यह प्रदर्शित करता है कि यदि सहसंबंध पर्याप्त रूप से उच्च हो और लेनदेन लागत कम हो, तो जोखिम-समायोजित मूल्य मेट्रिक्स द्वारा निर्धारित अनुसार, सहसंबद्ध लेकिन गैर-अंडरलाइंग परिसंपत्ति के साथ हेजिंग करना सही परिसंपत्ति के साथ हेजिंग करने की तुलना में बेहतर हो सकता है।