Variational Learning of Gaussian Process Latent Variable Models through Stochastic Gradient Annealed Importance Sampling
Questo lavoro propone un metodo di apprendimento variazionale per i Modelli a Variabili Latenti con Processi Gaussiani che utilizza il campionamento per importanza annealato stocastico per superare le limitazioni degli approcci esistenti in spazi ad alta dimensionalità, ottenendo legami variazionali più stretti e una convergenza più robusta.