Machine Learning for Predicting Market Volatility: A Computational Economics Approach
Questo articolo dimostra che i modelli di machine learning, potenziati dall'ingegneria delle caratteristiche e dalla spiegabilità basata su SHAP, superano significativamente i metodi econometrici tradizionali nella previsione della volatilità del mercato ad alta frequenza, facendo così progredire l'economia computazionale per un migliore miglioramento dell'analisi del rischio e della pianificazione degli investimenti.