Spectral theory for Markov chains with transition matrix admitting a stochastic bidiagonal factorization
Questo articolo estende la teoria spettrale delle catene di Markov oltre l'impostazione classica di nascita e morte applicando un teorema di Favard spettrale a catene con matrici di transizione che ammettono una fattorizzazione bidiagonale stocastica positiva, derivando così rappresentazioni di Karlin-McGregor, stabilendo condizioni di ricorrenza e caratterizzando le distribuzioni stazionarie e l'ergodicità attraverso polinomi ortogonali e misure spettrali associati.