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Questo articolo stabilisce un teorema di verifica per giochi stocastici ergodici a somma non nulla con dinamiche di McKean-Vlasov, collegando le soluzioni delle equazioni Master HJB agli equilibri di Nash e fornendo soluzioni esplicite nel caso lineare-quadratico-gaussiano.
Questo articolo presenta un solver ottimizzato per la programmazione a coni secondari (SOCP) basato su metodi a punti interni, dotato di uno strumento di generazione del codice in C per l'implementazione in tempo reale su sistemi embedded, che supera le prestazioni dei solutori esistenti nelle applicazioni di guida e controllo.
Questo articolo sviluppa un'analisi generale dei punti fissi dei metodi di splitting su grafo, fornendo una formula esplicita per i punti limite nel caso di coni normali a sottospazi lineari chiusi e unificando o estendendo risultati esistenti su specifici algoritmi.
Questo lavoro presenta un metodo rapido e deterministico basato sull'algebra lineare per completare tensori osservati tramite intere fibre lungo una singola modalità, sfruttando la struttura a "Train Tensor" per garantire il recupero dei dati senza ricorrere a ottimizzazioni numeriche complesse.
Questo articolo presenta un metodo di soluzione trasferibile a zero-shot per problemi di controllo ottimo parametrici, basato su politiche con codificatori di funzioni che apprendono un insieme riutilizzabile di funzioni di base neurali per abilitare un adattamento efficiente e quasi ottimale a nuovi obiettivi senza necessità di ricalcolo.
Questo lavoro presenta un'analisi e una sintesi di algoritmi di ottimizzazione a tempo discreto che garantiscono convergenza esponenziale certificata e robustezza contro dinamiche di rete commutate, come ritardi variabili e instabilità dei canali, mediante la risoluzione di disuguaglianze matriciali lineari e la ricerca di coefficienti di filtri Zames-Falb.
Questo articolo presenta una soluzione numerica basata su elementi finiti a prodotto tensoriale per problemi di controllo ottimo ellittici con tracciamento del valore al bordo, fornendo stime ottimali dell'errore di discretizzazione e solutori veloci confermati da esperimenti numerici.
Questo articolo sviluppa un modello matematico rigoroso per giochi stocastici lineari-quadratici su grafi continui con struttura leader-seguace, dimostrando l'esistenza e l'unicità delle soluzioni e costruendo un equilibrio di Stackelberg-Nash per un sistema in cui i seguaci interagiscono tramite accoppiamenti di tipo grafo.
Il lavoro propone VR-SDA-A, un nuovo algoritmo che combina momentum ricorsivo e verifica della curvatura per superare la barriera stocastica nelle disuguaglianze variazionali stocastiche non convesse, ottenendo complessità ottimali e adattabilità automatica del passo senza bisogno di schedulazione manuale.
Il paper stabilisce nuove disuguaglianze di concentrazione di tipo Hoeffding per somme di variabili casuali scambiabili, caratterizzate da un'anti-simmetria nei limiti di coda e fornendo un limite superiore rispetto alla media massima nel supporto della misura di mixing di de Finetti invece che alla media di popolazione.
Questo articolo propone un metodo di programmazione quadratica sequenziale stocastica con regione di fiducia e punto interno (TR-IP-SSQP) per ottimizzare funzioni obiettivo stocastiche soggette a vincoli non lineari deterministici, dimostrandone la convergenza quasi certa e le prestazioni pratiche su problemi di classificazione e di ottimizzazione.
Questo articolo propone una sintesi di controllo ottimo per sistemi di raccomandazione su reti sociali, modellandoli come problemi di controllo a retroazione di stato che bilanciano coinvolgimento e stabilità, dimostrando come la scelta appropriata dei pesi garantisca la stabilità del sistema mentre pesi eccessivamente orientati all'engagement possano portare a comportamenti patologici e destabilizzanti.
Questo articolo propone un metodo per la controllo robusto distribuzionale basato su metriche media-varianza che elimina la necessità di programmazione semi-infinita, riformulando il problema come un'ottimizzazione di costo media-varianza scontata risolvibile tramite equazioni di Riccati.
Questo studio propone metodi per selezionare partizioni a due blocchi ottimali che accelerano la convergenza delle catene di Markov verso la stazionarietà, minimizzando la divergenza KL e la distanza di Frobenius attraverso un problema di ottimizzazione combinatoria risolvibile con algoritmi approssimati.
Questo articolo risolve il problema dell'esistenza di equilibri in problemi di controllo stocastico a tempo-incoerente dimostrando che la regolarizzazione entropica delle politiche rilassate garantisce l'esistenza di soluzioni classiche per un'equazione HJB esplorativa, le quali convergono a una soluzione debole dell'equazione originale quando la regolarizzazione svanisce, fornendo così una nuova condizione sufficiente senza richiedere forti ipotesi di regolarità.
Questo articolo esamina le proprietà di complementarità lineare di matrici a bande, caratterizzando la proprietà Q per matrici triangolari e bidiagonali sud-ovest tramite i loro pattern di segno e determinanti, estendendo poi i risultati alle algebre di Jordan euclidee per dimostrare che una trasformazione lineare di rango uno possiede tale proprietà se e solo se i vettori coinvolti hanno lo stesso segno.
Questo lavoro propone un flusso di Hessian-Riemanniano monotono per garantire la convergenza globale nella risoluzione diretta dei giochi di campo medio dipendenti dal tempo e introduce un framework agnostico rispetto al solver per i problemi inversi, che disaccoppia l'ottimizzazione dei parametri dalla soluzione diretta mediante differenziazione implicita.
Questo articolo presenta PP-LUCB, un algoritmo che ottimizza la progettazione dei sistemi di servizio identificando la configurazione migliore con alta confidenza e riducendo i costi di audit umano, combinando valutazioni economiche ma distorte di modelli linguistici con verifiche mirate basate su prove testuali.
Il lavoro estende i risultati di Ito e Lourenço sui polinomi minimi ai sistemi iperbolici dotati di cornici di Jordan scalate e stabilisce una relazione di maggiorazione di tipo Schur per tali cornici e le n-uple e-doppiamente stocastiche.
Questo articolo stabilisce una condizione topologica generale secondo cui la stabilità semilocale di una mappa a valori insiemistici è determinata esattamente dalla stabilità locale, permettendo il calcolo preciso dei limiti di errore semilocali in vari contesti non convessi come l'ottimizzazione parametrica e le equazioni generalizzate.