Quantum Portfolio Optimization: An Extensive Benchmark
Questo articolo presenta un benchmark esteso che confronta i metodi di ottimizzazione quantistica (quantum annealing e QAOA) con algoritmi classici allo stato dell'arte su istanze di ottimizzazione di portafogli del mondo reale, concludendo che la programmazione lineare intera mista classica e le euristiche su misura superano significativamente gli approcci quantistici sia in termini di qualità della soluzione che di velocità, indicando così un potenziale molto limitato per il vantaggio quantistico in questo specifico dominio.