Cross-Fitted Contamination-Aware Generalized Empirical-Bayes Liu Shrinkage for Multinomial Logit Models under Multicollinearity and Outliers
Questo articolo propone e valuta lo stimatore Cross-Fitted Contamination-Aware Generalized Empirical-Bayes Liu Shrinkage (CF-CABLS-MNL) per i modelli Multinomial Logit, un quadro robusto che integra la divergenza di densità-potenza cross-fitted, la correzione della classificazione errata e lo shrinkage spettrale per ridurre significativamente l'errore quadratico medio in presenza di multicollinearità e outlier, sebbene i risultati empirici indichino che, mentre eccelle in contesti contaminati, i metodi di regolarizzazione diretta come la regressione Ridge possono superarlo in scenari con dati puliti o densi.