Robust Regularised M-Estimators for High-Dimensional Regression with Heavy-Tailed and Skewed Errors
Questo articolo introduce una classe di stimatori M robusti e regolarizzati per la regressione ad alta dimensionalità che raggiunge tassi di convergenza ottimali e consistenza nella selezione delle variabili sotto condizioni di momento minime (finito ), superando i metodi esistenti sia nelle simulazioni che nelle applicazioni genomiche reali quando si tratta di errori a coda pesante, asimmetrici o contaminati.