A deep learning method for solving American double Heston model
Questo articolo propone un framework di deep learning che utilizza l'ensemble moltiplicativo di reti neurali (MLA-MoS-1 e MLA-MoS-2) per risolvere simultaneamente il modello americano double Heston sia con tassi di interesse costanti che stocastici, prevedendo efficacemente il confine di esercizio anticipato, i valori delle opzioni e le greche.