Low-Rank and Sparse Drift Estimation for High-Dimensional Lévy-Driven Ornstein--Uhlenbeck Processes
本論文は、低ランク成分とスパース成分に分解されるドリフト行列を持つ高次元レヴィ駆動 Ornstein-Uhlenbeck 過程に対し、離散観測データから核ノルムとペナルティを組み合わせた凸推定量を提案し、その非漸近的なオラクル不等式を導出して、次元依存性の改善と離散化バイアスの分離を証明するものである。