Multifractional Brownian motion with telegraphic, stochastically varying exponent
Dit artikel introduceert een telegrafisch multifractioneel browniaans bewegingsmodel dat een gesmoothte telegrafische proces gebruikt om een stationaire bètaverdeling van Hurst-exponenten te genereren, waardoor de kloof tussen theoretische formuleringen en empirische observaties in diverse velden zoals biologie, klimaat en financiën wordt overbrugd, terwijl het tegelijkertijd een methodologie voor modelidentificatie biedt.