Adaptive Learning via Off-Model Training and Importance Sampling for Fully Non-Markovian Optimal Stochastic Control. Complete version
Dit artikel introduceert een Monte Carlo-leringsmethode voor volledig niet-Markoviaanse optimale stochastische besturing, die off-model training en belangrijke steekproefneming combineert om dynamische programmering te benaderen en modelonzekerheid adaptief te verwerken zonder nieuwe trajecten te genereren.