Adaptive and Stratified Subsampling for High-Dimensional Robust Estimation
Dit artikel introduceert en analyseert twee subsampling-schatters, Adaptive Importance Sampling en Stratified Sub-sampling, voor robuuste hoogdimensionale regressie onder zware-tail ruis, contaminatie en tijdsafhankelijkheid, waarbij het theorie-algoritme-gat wordt overbrugd en bewezen wordt dat deze methoden de minimax-optimale snelheid bereiken en empirisch superieur presteren ten opzichte van uniforme subsampling.