Impact of existence and nonexistence of pivot on the coverage of empirical best linear prediction intervals for small areas

Dit artikel verbetert de theorie van parametrische bootstrapping voor voorspellingsintervallen van kleine gebieden door aan te tonen dat de dekking van O(m3/2)O(m^{-3/2}) alleen behouden blijft bij het bestaan van een pivot, en stelt een dubbele parametrische bootstrap-methode voor om de dekking te corrigeren wanneer een pivot ontbreekt.

Yuting Chen, Masayo Y. Hirose, Partha LahiriThu, 12 Ma📊 stat

Offline Dynamic Inventory and Pricing Strategy: Addressing Censored and Dependent Demand

Dit paper introduceert twee nieuwe datagedreven algoritmen die offline versterkte leer- en overlevingsanalyse technieken combineren om optimale prijs- en voorraadbeheerstrategieën te leren in een omgeving met gecensureerde en afhankelijke vraag, waarbij de uitdagingen van ontbrekende winstinformatie en het verlies van de Markov-eigenschap worden overwonnen door het probleem te benaderen als een hoog-ordelijk Markov-beslissingsproces.

Korel Gundem, Zhengling QiThu, 12 Ma📊 stat

Universal Shuffle Asymptotics, Part II: Non-Gaussian Limits for Shuffle Privacy -- Poisson, Skellam, and Compound-Poisson Regimes

Dit artikel beschrijft de eerste universiteitsbrekende grens in shuffle-privacy door de asymptotische convergentie van binaire en multinomiale randomisatoren naar niet-Gaussische limietexperimenten (Poisson, Skellam en samengestelde Poisson) wanneer lokale privacy kritisch schaalt, waarmee het een compleet driedelig beeld van privacyregimes vervolledigt.

Alex ShvetsThu, 12 Ma📊 stat

The level of self-organized criticality in oscillating Brownian motion: nn-consistency and stable Poisson-type convergence of the MLE

In deze paper wordt bewezen dat de maximum likelihood-schatting voor een discretely geobserveerd pad van oscillerende Brownse beweging met een zelf-georganiseerde kritische graad ρ0\rho_0 in infill-asymptotiek nn-consistent is en convergeert naar een stabiele Poisson-type verdeling, waarbij de discontinuïteit van de overgangsdichtheid leidt tot een ongebruikelijke likelihood-structuur die via de semimartingaal-eigenschappen wordt geanalyseerd.

Johannes Brutsche, Angelika RohdeMon, 09 Ma🔢 math

Omnibus goodness-of-fit tests for univariate continuous distributions based on trigonometric moments

Dit artikel introduceert een nieuwe omnibus toets voor de aanpassing van univariate continue verdelingen, gebaseerd op trigonometrische momenten en een verbeterde covariantiestructuur die een goed gekalibreerde χ22\chi_2^2-verdeling garandeert, met uitgebreide implementatie voor elf veelgebruikte verdelingsfamilies en bewezen nauwkeurige prestaties in simulaties en een toepassing op weersvoorspelfouten.

Alain Desgagné, Frédéric OuimetMon, 09 Ma🔢 math