Low-Rank and Sparse Drift Estimation for High-Dimensional Lévy-Driven Ornstein--Uhlenbeck Processes
Dit artikel presenteert een convex schatter voor de drift van hoogdimensionale Lévy-gedreven Ornstein-Uhlenbeck-processen die een laag-rang plus spaarzaam decompositie benut, en bewijst een niet-asymptotische orakelongelijkheid die aantoont dat deze structuur de afhankelijkheid van de omgevingsdimensie verbetert ten opzichte van puur spaarzame schatters.