Relaxation Times for Nonextensive Systems Using Gradient Flow for the Maximization of Tsallis Entropy: An Application to Financial Market Dynamics
Dit artikel stelt een Euclidische gradiëntstroom-framework voor om de relaxatietijden van niet-extensieve systemen, zoals financiële markten, te schatten door de Tsallis-entropie te maximaliseren onder q-Gaussische beperkingen, hetgeen onthult dat deze systemen langere relaxatietijden vertonen dan voorspeld door Shannon-entropie, waardoor meer uitgebreide voorspellingshorizonten mogelijk worden.