Generative Predictive Distributions for Time Series
Dit artikel stelt een flexibel, computationeel efficiënt framework voor het modelleren van predictieve distributies van niet-lineaire multivariate tijdreeksen door gebruik te maken van een maattheoretische generatieve representatie die wordt geschat via conditional generative adversarial networks, met bewezen consistentie onder zwakke temporele afhankelijkheid en gedemonstreerd empirisch succes in financiële toepassingen.