FinTexTS: Financial Text-Paired Time-Series Dataset via Semantic-Based and Multi-Level Pairing
O artigo apresenta o FinTexTS, um novo conjunto de dados de séries temporais financeiras emparelhadas com texto, construído por meio de um framework inovador que utiliza correspondência semântica baseada em contextos específicos de empresas e classificação multinível (macro, setor, empresas relacionadas e alvo) para capturar interdependências complexas do mercado e melhorar a previsão de preços de ações.