Period-Aware Analog Retrieval for Probabilistic Financial RiskForecasting
Este artigo introduz o Period-Aware Analog Retrieval, um framework não paramétrico para previsão probabilística de risco financeiro que constrói distribuições de retornos ao recuperar e agregar resultados de dias de mercado historicamente semelhantes identificados através de um filtro de três estágios de regime macroeconômico, proximidade de calendário e similaridade distributiva aprendida, melhorando significativamente a calibração de risco de cauda e o desempenho econômico durante períodos voláteis em comparação com modelos existentes.