Joint Estimation of Credit Risk in Consumer Lending: A Multi-Gate Mixture-of-Experts Approach
Este estudo demonstra que uma estrutura de Multi-Gate Mixture-of-Experts (MMoE) para a estimativa conjunta da probabilidade de default e da perda dado o default melhora significativamente a calibração da perda esperada, particularmente para tomadores de risco médio e alto, ao alavancar o compartilhamento seletivo de parâmetros para melhor utilizar as informações compartilhadas do tomador em comparação com abordagens sequenciais convencionais.