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Este artigo estabelece teoremas de verificação que conectam soluções de equações mestras de Hamilton-Jacobi-Bellman a equilíbrios de Nash em jogos estocásticos ergódicos de dois jogadores com dinâmica de McKean-Vlasov, demonstrando a unicidade das funções de valor e derivando soluções explícitas para cenários lineares-quadráticos-gaussianos.
Este artigo apresenta um solucionador otimizado de programação cônica de segunda ordem (SOCP) baseado em métodos de ponto interior, acompanhado de uma ferramenta de geração de código em C para aplicações de controle e orientação em tempo real, que supera os solucionadores existentes ao lidar diretamente com funções de custo quadráticas sem reformulação do problema e garantindo alocação estática completa em plataformas embarcadas.
Este artigo desenvolve uma análise geral dos pontos fixos dos operadores dos métodos de divisão de grafos, particularizando-os para cones normais de subespaços lineares fechados para fornecer uma fórmula explícita dos pontos limite, unificando resultados anteriores e obtendo novos.
Este trabalho propõe um método rápido e determinístico para completar tensores com base na decomposição Tensor Train, utilizando apenas álgebra linear padrão para recuperar dados a partir de observações completas ou ausentes de fibras ao longo de um único modo, uma configuração comum em aplicações como séries temporais.
Este artigo apresenta um método de solução transferível para problemas de controle ótimo com objetivos variáveis, utilizando políticas de codificador de funções que aprendem uma base neural reutilizável offline para permitir adaptação zero-shot eficiente e quase ótima online com custo computacional mínimo.
Este trabalho apresenta uma análise e síntese de algoritmos de otimização em tempo discreto que garantem convergência exponencial robusta frente a dinâmicas de rede comutadas, como atrasos variantes no tempo e canais instáveis, utilizando desigualdades matriciais lineares e coeficientes de filtros Zames-Falb.
Este artigo apresenta uma solução numérica para problemas de controle ótimo elíptico com rastreamento de valores de fronteira, reformulando o problema como uma variação baseada no estado e aplicando uma discretização por elementos finitos de produto tensorial para derivar estimativas ótimas de erro e solvers rápidos, cujos resultados são validados por experimentos numéricos.
Este artigo investiga jogos estocásticos de grafon lineares-quadráticos com estrutura líder-seguidor, estabelecendo um equilíbrio de Stackelberg-Nash e provando a existência, unicidade e estabilidade das soluções para as equações diferenciais estocásticas acopladas por termos de agregação de grafon.
Este artigo apresenta o VR-SDA-A, um método inovador de redução de variância que combina momentum recursivo com verificação de curvatura por mesma amostra para superar a barreira da estocasticidade em desigualdades variacionais estocásticas, alcançando complexidade de oráculo ótima de O(ε⁻³) e permitindo adaptação automática da taxa de aprendizado em cenários não convexos e não côncavos.
Este artigo estabelece desigualdades de concentração do tipo Hoeffding para somas de variáveis aleatórias trocáveis, demonstrando uma antissimetria nas caudas das distribuições e fornecendo limites superiores e inferiores baseados, respectivamente, no maior e no menor meio da medida de mistura de de Finetti, em vez da média populacional.
Este artigo propõe um método de programação quadrática sequencial estocástica com região de confiança e pontos interiores (TR-IP-SSQP) para resolver problemas de otimização com função objetivo estocástica e restrições não lineares determinísticas, estabelecendo sua convergência quase certa e validando seu desempenho prático em testes numéricos.
Este artigo aborda o projeto de sistemas de recomendação para redes sociais como um problema de controle ótimo, demonstrando que a escolha adequada dos parâmetros garante estabilidade e diversidade, enquanto recompensas excessivas de engajamento podem levar a comportamentos patológicos e polarização.
Este artigo propõe um método de controle robusto distribucional baseado em métricas de média e variância que elimina a necessidade de programação semi-infinita, reformulando o problema de otimização em um problema de custo de média-variância descontado com leis de controle obtidas via equação de Riccati, demonstrando superioridade teórica em experimentos numéricos.
Este artigo investiga a seleção de partições de dois blocos ótimas para acelerar a convergência de cadeias de Markov finitas, estabelecendo conexões teóricas entre divergência de Kullback-Leibler e distância de Frobenius com a cadeia projetada induzida, e propondo algoritmos de aproximação eficientes para resolver o problema de otimização combinária resultante.
Este artigo estabelece uma nova teoria de existência para equilíbrios em problemas de controle estocástico com inconsistência temporal, demonstrando que a solução regularizada por entropia converge para uma solução fraca da equação de Hamilton-Jacobi-Bellman de equilíbrio, garantindo assim a existência do equilíbrio sem depender de fortes suposições de regularidade.
Este artigo investiga as propriedades de complementaridade linear de matrizes em banda, caracterizando a propriedade Q para matrizes triangulares e bidiagonais do sudoeste através de seus padrões de sinal e determinantes, generalizando esses resultados para álgebras de Jordan euclidianas e estabelecendo condições para transformações lineares de posto um.
Este artigo propõe um fluxo de Hessian-Riemannian monotônico para garantir a convergência global em jogos de campo médio dependentes do tempo e desenvolve um framework agnóstico ao solver para problemas inversos, permitindo a estimativa de parâmetros via diferenciação implícita das equações discretas sem depender da implementação específica do solver forward.
Este artigo apresenta o algoritmo PP-LUCB, que otimiza a seleção de configurações de sistemas de serviço baseando-se em evidências textuais ao combinar avaliações de modelos de linguagem com auditorias humanas seletivas para corrigir vieses sistemáticos e reduzir significativamente os custos de verificação.
Este artigo estabelece que, em sistemas hiperbólicos que possuem uma base de Jordan escalonada, o polinômio hiperbólico e sua derivada são polinômios mínimos, demonstra que bases de Jordan formam conjuntos ortonormais em álgebras de Jordan Euclidianas e apresenta um resultado de majorização do tipo Schur.
Este artigo estabelece uma condição topológica geral que permite determinar a estabilidade semilocal de uma aplicação multivalorada exatamente a partir de suas propriedades de estabilidade local, provando que, sob continuidade externa e compacidade local, o módulo de semicontinuidade superior de Lipschitz coincide com o supremo dos módulos de calma locais, o que viabiliza o cálculo preciso de limites de erro em diversos contextos não convexos de otimização paramétrica.