Non-standard analysis for coherent risk estimation: hyperfinite representations, discrete Kusuoka formulae, and plug-in asymptotics
Este artigo desenvolve uma estrutura de análise não-padrão para medidas de risco coerentes e seus estimadores, estabelecendo representações hiperfinitas e fórmulas discretas de Kusuoka que permitem derivar resultados de consistência, bootstrap e normalidade assintótica para estimadores de plug-in espectral.