Distributional stability of sparse inverse covariance matrix estimators
Este artigo investiga a estabilidade distribucional de estimadores esparsos da matriz de precisão sob dados contaminados, derivando limites de Lipschitz locais explícitos para a distância entre distribuições medidas pela métrica de Kantorovich e apresentando resultados análogos para estimadores de covariância e autovalores, além de discussões sobre aplicações e experimentos numéricos.