Relaxation Times for Nonextensive Systems Using Gradient Flow for the Maximization of Tsallis Entropy: An Application to Financial Market Dynamics
Este artigo propõe uma estrutura de Fluxo de Gradiente Euclidiano para estimar os tempos de relaxação de sistemas não extensivos, tais como mercados financeiros, ao maximizar a entropia de Tsallis sob restrições q-Gaussianas, revelando que estes sistemas exibem tempos de relaxação mais longos do que os previstos pela entropia de Shannon, permitindo, assim, horizontes de previsão mais estendidos.