Macroeconomic and Global Financial Determinants of NIFTY 50 Volatility in India: Evidence from Monetary Policy, Exchange Rate, Capital Flows and Global Uncertainty
Diese Studie verwendet GARCH-Familienmodelle auf Hochfrequenzdaten von 2015 bis 2026, um zu analysieren, wie die inländische Geldpolitik, Wechselkurse, Kapitalflüsse und globale Unsicherheit die Volatilität des NIFTY 50 über verschiedene Wirtschaftsregime hinweg beeinflussen, einschließlich der Ära vor der Pandemie, des COVID-19-Schocks, der globalen geldpolitischen Straffung und der jüngsten geopolitischen Entwicklungen.