Variance-Calibrated Adjusted Two-Sample Blockwise Empirical Likelihood for the Difference of Means
Diese Arbeit entwickelt eine varianzkalibrierte, adjustierte blockweise empirische Likelihood-Methode zum Vergleich der Mittelwerte zweier unabhängiger, schwach abhängiger Zeitreihen und zeigt auf, dass diese effektiv Varianz-Fehlanpassungen sowie Konvex-Hülle-Beschränkungen korrigiert, um die nominelle Abdeckung wiederherzustellen, insbesondere wenn eine feste Anzahl zunehmend langer Blöcke verwendet wird, wobei die Statistik einem Nicht-Wilks-Gaußschen Referenzgesetz folgt.