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El artículo propone que la asimetría en los rendimientos bursátiles surge de la ruptura de simetría en la volatilidad estocástica de las ganancias y pérdidas, y demuestra que una distribución t sesgada modificada de Jones-Faddy puede modelar eficazmente esta dinámica y sus colas utilizando datos diarios del S&P 500.
Este artículo analiza cómo la capacidad de replicar bienes digitales sin coste genera ineficiencias duales en los monopolios, donde la competencia exacerba la subinversión en calidad pero mejora la distribución de versiones degradadas entre los compradores.
Este artículo generaliza el marco seminal de Kyle (1985) a un entorno de activos infinitos, estableciendo un equilibrio de juego bayesiano que permite caracterizar de forma cerrada las estrategias de negociación, el impacto de los precios y la eficiencia informativa cuando la información privilegiada abarca una estructura de pagos transversal continua.
Este artículo propone un modelo teórico que demuestra que la estrategia retórica del "whataboutism" (desviar críticas señalando faltas similares en el oponente) exacerba el discurso ofensivo y puede provocar el colapso total de las normas de civismo, especialmente en sociedades polarizadas.
Este artículo demuestra que la estructura de retículo no es esencial para el análisis de la teoría de comparaciones estáticas monótonas, introduciendo la propiedad de pseudoretículo para generalizar sus resultados a entornos multidimensionales como los equilibrios de Nash en estrategias mixtas.
Este artículo demuestra que la volatilidad macroeconómica y el riesgo de cola surgen de la interferencia dinámica de ondas de productividad que se propagan a través de una red de producción antes de alcanzar el equilibrio estático, un proceso gobernado por las propiedades espectrales de la red que debilitan la influencia de la heterogeneidad de grados en comparación con los modelos de ajuste completo.
Este artículo propone un estudio axiomático de los mecanismos de asignación en economías de intercambio puro con fricciones en las transferencias, caracterizando mecanismos lineales robustos y de media condicional robusta que minimizan los costos subaditivos derivados de dichas fricciones.
Este artículo demuestra que, en procesos de decisión de Markov de horizonte infinito evaluados mediante una carga difusa, no siempre existe una estrategia óptima (ni pura ni aleatorizada) si no se asume el principio del valor temporal del dinero, refutando así la posibilidad de optimalidad general mediante un contraejemplo.
Este artículo presenta un nuevo método algebraico para calcular el índice de equilibrios completamente mixtos en juegos finitos, demostrando que cualquier entero puede ser dicho índice, mientras que para la clase monogénica el índice se limita a $0+1-1$, siendo los valores no nulos equivalentes a la robustez frente a cambios en los pagos.