Asymmetric Forecasting of Tail Risk in Micro-Cap Stocks Using Inclusive Finance Factors: Evidence from Explainable Boosting Machines
Este estudio demuestra que la descomposición de los factores de finanzas inclusivas en componentes positivos y negativos y la aplicación de Máquinas de Potenciación Explicables revela patrones predictivos asimétricos y no lineales significativos para el riesgo de cola de las acciones de microcapitalización, ofreciendo conocimientos de pronóstico superiores en comparación con los niveles de factores brutos.