Spectral theory for Markov chains with transition matrix admitting a stochastic bidiagonal factorization
Este artículo extiende la teoría espectral de las cadenas de Markov más allá del entorno clásico de nacimiento y muerte mediante la aplicación de un teorema de Favard espectral a cadenas con matrices de transición que admiten una factorización bidiagonal estocástica positiva, derivando así representaciones de Karlin-McGregor, estableciendo condiciones de recurrencia y caracterizando las distribuciones estacionarias y la ergodicidad a través de polinomios ortogonales y medidas espectrales asociados.