Fractional Ito Calculus for Randomly Scaled Fractional Brownian Motion and its Applications to Evolution Equations
Este artículo define una integral estocástica de Itó fraccionaria respecto a un movimiento browniano fraccionario escalado aleatoriamente mediante un enfoque de transformada , demuestra la fórmula de Itó para funciones de dichas integrales y la aplica al estudio de ecuaciones de evolución generalizadas de tiempo fraccionario.