Two-grid Penalty Approximation Scheme for Doubly Reflected BSDEs
Este artículo propone un esquema de aproximación de dos mallas que combina penalización y discretización temporal para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás con doble reflexión, logrando una tasa de convergencia uniforme de mediante la simulación de la ecuación diferencial estocástica directa en una malla más fina para mitigar el error amplificado por el parámetro de penalización.